〔2025〕86號(hào)

為明確點(diǎn)擊登錄查看（以下簡(jiǎn)稱鄭商所）程序化交易報(bào)告要求和過(guò)渡期安排，加強(qiáng)程序化交易監(jiān)管，規(guī)范程序化交易行為，維護(hù)期貨交易秩序和市場(chǎng)公平，根據(jù)《點(diǎn)擊登錄查看程序化交易管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）有關(guān)規(guī)定，公告如下：

一、程序化交易報(bào)告

（一）應(yīng)當(dāng)履行程序化交易報(bào)告義務(wù)的交易者范圍

交易者在鄭商所的交易符合以下條件之一的，應(yīng)當(dāng)履行報(bào)告義務(wù)：

1.在1個(gè)交易日內(nèi)出現(xiàn)10次（含）以上1秒鐘內(nèi)10筆（含）以上報(bào)撤單的，實(shí)際控制關(guān)系賬戶組的報(bào)撤單筆數(shù)按照單個(gè)客戶執(zhí)行；

2.合約代碼、買賣方向、委托數(shù)量、委托價(jià)格等交易指令核心要素以及交易指令的下達(dá)時(shí)間均由計(jì)算機(jī)自動(dòng)決定的；

3.使用自主研發(fā)或者其他定制程序化交易軟件的；

4.鄭商所認(rèn)定的其他需要報(bào)告的情形。

（二）程序化交易者報(bào)告的內(nèi)容

1.賬戶基本信息，包括交易者名稱、交易編碼、產(chǎn)品管理人和委托的期貨公司會(huì)員或者境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)等；

2.交易和軟件信息，包括交易指令執(zhí)行方式和交易軟件名稱、基本功能、開發(fā)主體等；

3.鄭商所要求的其他信息。

程序化交易者報(bào)告信息發(fā)生重大變更的，應(yīng)當(dāng)在變更發(fā)生后30個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行變更報(bào)告。

程序化交易者應(yīng)當(dāng)確保其報(bào)告的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。期貨公司會(huì)員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)賬戶基本信息、交易和軟件信息等進(jìn)行核查。核查無(wú)誤的，期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)在5個(gè)交易日內(nèi)向鄭商所報(bào)告，境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在5個(gè)交易日內(nèi)通過(guò)期貨公司會(huì)員向鄭商所報(bào)告。同時(shí)，期貨公司會(huì)員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)每半年或者按鄭商所要求，對(duì)程序化交易客戶報(bào)告的信息進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)督促客戶及時(shí)改正，經(jīng)督促仍不改正的，應(yīng)當(dāng)按照程序化交易委托協(xié)議約定，拒絕繼續(xù)接受其開倉(cāng)委托。

（三）程序化交易報(bào)告的路徑

程序化交易客戶應(yīng)當(dāng)按照《管理辦法》有關(guān)要求進(jìn)行程序化交易報(bào)告。期貨公司會(huì)員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照《關(guān)于啟用中國(guó)期貨監(jiān)控程序化交易報(bào)告系統(tǒng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》相關(guān)要求，通過(guò)中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心程序化交易報(bào)告系統(tǒng)，向鄭商所報(bào)告客戶的程序化交易相關(guān)信息。

非期貨公司會(huì)員從事程序化交易前，應(yīng)當(dāng)通過(guò)會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)向鄭商所報(bào)告相關(guān)信息。

高頻交易者報(bào)告要求由鄭商所另行通知。

二、過(guò)渡期安排

對(duì)于****前已經(jīng)從事程序化交易相關(guān)活動(dòng)的期貨公司會(huì)員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)和交易者，安排如下：

一是****前，期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)與客戶簽訂程序化交易委托協(xié)議，約定雙方的權(quán)利、義務(wù)等事項(xiàng)，明確報(bào)告管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等要求；境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)接受客戶程序化交易委托的，參照前述要求執(zhí)行。

二是交易者應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定路徑，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整報(bào)告程序化交易信息，自****起，上述交易者未按照規(guī)定路徑進(jìn)行程序化交易報(bào)告的，不得從事程序化交易。

三是對(duì)于高頻交易者、頻繁發(fā)生錯(cuò)單等異常行為的客戶，鄭商所可以要求期貨公司會(huì)員對(duì)其用于程序化交易的技術(shù)系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試，期貨公司會(huì)員可以自行或者委托第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試。

三、監(jiān)管要求

對(duì)于違反相關(guān)規(guī)定的程序化交易者，鄭商所將責(zé)令改正，并可以采取提示、要求提交書面說(shuō)明、約見談話、限制開倉(cāng)等措施。對(duì)于違反相關(guān)規(guī)定的期貨公司會(huì)員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)，鄭商所將責(zé)令改正，并可以采取提示、約見談話、出具監(jiān)管警示函、發(fā)出監(jiān)管意見函等措施。情節(jié)嚴(yán)重的，按照《點(diǎn)擊登錄查看違規(guī)處理辦法》有關(guān)規(guī)定處理。

特此公告。

附件：1.期貨市場(chǎng)程序化交易客戶信息報(bào)告表

2.《期貨市場(chǎng)程序化交易客戶信息報(bào)告表》填報(bào)說(shuō)明

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交易所公告鏈接：《關(guān)于程序化交易有關(guān)事項(xiàng)的公告》